Le risk management confronté à de nouveaux défis

Rédigé par Tamar Joulia-Paris, expert in risk management and co-founder of CreditUtility,  le

Le risk management confronté à de nouveaux défis

Même si le processus n’est pas encore terminé, les progrès accomplis à ce jour par le programme de réforme lancé après la crise financière internationale de 2007-2008 sont impressionnants: les banques sont plus robustes, plus liquides et plus transparentes, le risque de contrepartie sur les produits dérivés a été réduit, les risques financiers et les risques de gestion qui ont provoqué la crise sont beaucoup mieux contrôlés.

La surveillance du système bancaire s'est améliorée aux niveaux tant macroprudentiel que microprudentiel. Le dernier rapport sur la stabilité financière mondiale du FMI (avril 2017) confirme que la stabilité financière continue de s'améliorer.

Cependant, le paysage des risques dans le système bancaire et dans l'économie a également considérablement évolué au cours de la dernière décennie.

Premièrement, parce que l'intermédiation financière subit des changements structurels en raison de l'environnement de taux d'intérêt « faibles à long terme » et des changements technologiques. Les banques ne réalisent plus leurs bénéfices sur le taux d'intérêt, la complexité des produits ou la volatilité du marché, mais bien sur la technologie et les analyses intégrées dans leur interface clients et leurs opérations.

Les risques de cyberattaques et de vols de données ont augmenté pour atteindre un niveau systémique dans toute l'économie, car la révolution numérique a changé notre style de vie, à la maison et au bureau. L'intelligence artificielle et la robotique présentent des avantages considérables en ce qui concerne l'efficacité, mais peuvent également avoir des effets sociaux négatifs. Une meilleure gouvernance s’impose.

Deuxièmement, parce que les principaux risques mondiaux ne sont plus d’ordre financier. Jusqu’en 2013, l’effondrement financier systémique a été le principal des 5 risques internationaux en termes d'impact (Forum économique mondial). Il a toutefois été remplacé par des risques environnementaux, géopolitiques et liés à l'instabilité sociale.

L'inégalité des revenus est une tendance incontournable pour 2017 et les risques environnementaux figurent parmi les risques les plus probables et les plus significatifs en termes d’impact.

Par conséquent, les bases de l'analyse du risque de crédit sont également revues dans leur intégralité, afin de mieux comprendre la sensibilité des emprunteurs aux risques technologiques, géopolitiques, sociaux ou environnementaux.

Après avoir traité un flux constant de nouvelles réglementations, les principaux défis de la gestion des risques consistent à numériser ses opérations et à aider les métiers à gérer les nouveaux risques financiers et non financiers émergents.

Le cours « Nouveaux défis pour la gestion des risques financiers » vise les derniers développements et les nouveaux défis en matière de gestion des risques des institutions financières et aura pour objectif de mettre à jour les connaissances des participants sur:

  • les changements de modèles économiques après les réformes réglementaires et la numérisation,
  • l’Enterprise Risk Management (ERM): les nouveaux types de risques financiers, non financiers et émergents
  • l’appétit pour le risque: le lien avec la stratégie et la transposition en décisions de gestion au quotidien
  • l’optimisation de bilan et la planification financière: la dynamique entre finance, entreprise et ERM.