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Automne 2020: Nos activités adaptées à la situation du Covid-19

Le calendrier de nos activités est disponible sur notre site web et plateforme d'apprentissage. Selon le sujet, nos activités se dérouleront en classe ou en ligne. Une nouvelle inscription? En haut de la fiche de formation, il est indiqué si la formation se déroulera en classe ou en ligne. Êtes-vous déjà inscrit(e) et souhaitez-vous savoir si votre formation se déroule en classe ou en ligne? Connectez-vous ensuite à la plateforme d'apprentissage et consultez «Mon planning». Tissons des liens d’apprentissage en toute sécurité grâce au respect de nos consignes. Merci d’avance et à bientôt!
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Bâle III/IV: Évolutions récentes et futures

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Bâle II a modifié de façon significative les règles prudentielles applicables aux banques et aux entreprises d'investissement. La crise financière n'a fait que renforcer ce mouvement de réforme réglementaire, poursuivi avec Bâle II.5 tout d'abord, et Bâle III et IV ensuite, qui forment le cadre global dans lequel s'inscrit la nouvelle réglementation européenne en la matière (CRD, CRR).

Il est donc essentiel pour les banques de pouvoir maîtriser les risques appréhendés ainsi que les règles qui s'y rapportent, et de les implémenter correctement dans les systèmes et les process. De plus, ces nouvelles règles ont un impact important sur la rentabilité, les clients et le Business Model des banques.

Après avoir suivi cette formation, vous:

Niveau Avancé
Type de formation En classe

Prix total *

Membres: € 1.020
Non-membres: € 1.220
Partenaire BZB: € 1.020
Incompany: sur mesure, prix à la demande

* Avez-vous droit à des subventions?
* Prix : prestation dans le cadre du recyclage régulier, exonérée de TVA

Manifestez votre intérêt lorsqu’aucune date n’est disponible, la date planifiée ne convient pas et/ou la session existante est complète. Dès que 5 personnes sont inscrites sur la liste d'intérêt, nous vous proposons une nouvelle date. Votre inscription sur la liste d'intérêt est gratuite et n'induit aucune obligation.

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Groupe cible

Cette formation peut être suivie par différents groupes cibles:

Direction Générale, lignes métiers, opérationnels, fonctions support et de contrôle, en bref, tout le monde qui a un rôle à jouer et une contribution à apporter pour que Bâle II/III/IV soit, bien plus qu'une exigence réglementaire, une occasion privilégiée de s'inscrire en commun dans une démarche de progrès.

Connaissances préalables

Advanced level: Les formations de ce type proposent la mise en pratique des connaissances théoriques acquises lors du « basic level » (approfondissement).

Programme

Contenu

Jour 1:

De Bâle I à Bâle II: Aperçu général et évolution

  • Introduction Bâle et transition vers Bâle II / explication de quelques principes de base
  • La structure des 3 piliers
    • Le pilier 1 : les exigences minimales de fonds propres
      • zoom sur risque de crédit & risque opérationnel
      • focus sur la cohérence dans l'application globale
    • Le pilier 2 : le processus de surveillance prudentielle (rôle de BNB, ICAAP, SREP, home-host)
    • Le pilier 3 : la discipline de marché
  • Implémentation au sein des banques et impact clients

La crise financière

  • Introduction par rapport à l'origine et l'évolution
  • Aperçu des causes et des contre-mesures

Bâle II.5

  • Zoom sur le risque de marché (VAR, stressed VAR, normale/stressée, IRC, (re-)titrisation) et de crédit (re-titrisation)
  • Impact sur les banques (capital etc.)

Jour 2:

Bâle III/IV

  • Introduction et lien avec la crise financière
  • Aperçu des ratios Bâle III: solvabilité, liquidité, levier
  • Aperçu des 'volants' (buffers) Bâle III, par exemple volant de conservation, volant contracyclique, volant systémique
  • Zoom sur le risque de liquidité et ses deux nouveaux ratios (LCR, NSFR) + exemples
  • Bâle IV - Bâle III Reform: usage des modelles, input & output floors
  • Ces sujets seront traités en fonction de la pertinence et des développements récents: BCE supervision bancaire, recovery & resolution (SRM, BRRD, TLAC), review des modèles de risques (TRIM), Anacredit, data quality, trading book 'FRTB'), définition default, IRRB etc.
  • Lien avec la réglementation européenne CRD-CRR
  • Impact de la réglementation sur ROE (revenue, coûts, l'exigence de capital) et le Business Model
  • Implémentation et timing
  • 'Food for thought'

Aspects pratiques

Durée: 2 journées de formations

Heures: 9h à 17h (6 heures de formation par jour)

Lieu: Febelfin Academy, Bâtiment Phoenix - Boulevard du Roi Albert II 19 1210 Bruxelles

Méthodologie

Forme : En présentiel

Matériel didactique: Présentation powerpoint (slides)

Formateurs

Alain Verboomen
Risk, finance & treasury