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Mise à jour 07/03/2022: Febelfin Academy vous acceuille en présentiel ou en digital et reste votre lieu d'apprentissage sûr!

Toutes les formations organisées par et à la Febelfin Academy continueront à se dérouler dans le respect des mesures corona actuelles (code jaune) . Pour chaque formation, les modalités pratiques sont spécifiées sur la fiche/page web. Les examens seront organisés dans nos locaux, également en tenant compte des mesures de sécurité nécessaires. Pour les modalités pratiques concernant les formations ou les examens organisés en interne, veuillez contacter votre responsable de formation. Nous vous remercions pour votre flexibilité et vous souhaitons des chouettes expériences d’apprentissage!
Plus d'infos ici

Les produits dérivés pour les gestionnaires: accent sur les instruments de taux d'intérêt

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En tant que gestionnaire de portefeuille, chargé de relations ou Compliance Officer, vous êtes régulièrement en contact avec le risque de taux d’intérêt et la couverture de taux d’intérêt ? Cette formation approfondit les dérivés de taux. Vous vous familiarisez avec tous les aspects des marchés des taux, y compris les concepts de base des calculs actuariels. Nous vous apprenons à comprendre la tarification, les risques et les applications concrètes des instruments de taux d’intérêt.

 

Niveau Expert
Type de formation Webinaire en direct

Prix total *

Membres: € 530
Non-membres: € 640
Partenaire BZB: € 530
Incompany: sur mesure, prix à la demande

* Avez-vous droit à des subventions?
* Prix : prestation dans le cadre du recyclage régulier, exonérée de TVA

Points

  • Banque: 6 p/h

Recyclage régulier

Examen/Recyclage 600.013

Dates disponibles

21/06/2022 - 09:00u - 17:00u - Les produits dérivés pour les gestionnaires: accent sur les instruments de taux d'intérêt

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Groupe cible

La formation peut être suivie par différents groupes cibles, à savoir les membres de la direction, les cadres et les employés :

  • qui sont responsables des conseils et/ou services financiers pour les entreprises ou clients : gestionnaires de portefeuille, chargés de relations ;
  • des pouvoirs publics et des organismes de contrôle ;
  • qui remplissent une fonction de Compliance ;
  • qui remplissent une fonction dans la salle des marchés ;
  • qui sont membres du Conseil d’administration, qui font partie de la direction des organes opérationnels ou qui sont collaborateurs d’un organisme de financement des pensions (OFP) ;
  • de départements comptables, juridiques, fiscaux, opérationnels et administratifs.

Connaissances préalables

Niveau expert : décrit un sujet précis de manière spécifique et approfondie. Afin de pouvoir suivre ce niveau de formation, vous devez disposer de suffisamment de connaissances préalables (expertise).

Programme

Contenu

Cette formation comprend un e-learning et une session en classe. Vous devez suivre l’e-learning avant de participer à la session en classe.

E-learning

  • Le marché des taux
  • Taux d’intérêt et taux de change forward
  • Fonctionnement des Forward Rate Agreements
  • Durée et convexité des obligations

Session en classe

La session en classe est centrée sur des exemples pratiques et des exercices. Les mathématiques sont accessibles et sont clairement illustrés à l’aide d’exemples éloquents. Nous examinons ensemble les caractéristiques de certains produits dérivés, leur niveau de risque et leur potentiel d’intérêt pour le client.

Les sujets ci-dessous sont abordés :

  • Les taux d’intérêt futures
    • La tarification des instruments de taux
    • Les caractéristiques de l’obligation Cheapest To Deliver
    • Les futures sur obligation pour couvrir la durée d’un portefeuille
    • L’établissement de liens entre un accord à taux futur et des futures sur taux d’intérêt à court terme
  • Les swaps de taux d’intérêt et swaps de devises
    • L’importance des contrats de swap
    • La valorisation d’un swap de taux d’intérêt
    • La valorisation d’un swap de devises
    • L’identification du risque de crédit des contrats de swap
  • Les dérivés de crédit
    • Le risque de crédit
    • La valorisation d’un Credit Default Swap
    • La distinction entre Asset Swap, Credit Default Swap et Total Return Swap
    • Le principe waterfall lors de la titrisation

Informations pratiques

Durée : 1 jour de formation + 1 e-learning (délai de réalisation d’environ 1h)

Heures de la journée de formation : de 9h00 à 17h00 (6 heures de formation par jour)

Lieu : Febelfin Academy, bâtiment Phoenix - Boulevard du Roi Albert II 19, 1210 Bruxelles

Méthodologie

Un « Webinaire en direct » se suit en groupe. C’est « learning-apart-together ». À un moment convenu, le professeur et les participants se connectent à un outil de vidéoconférence, chacun à l’endroit où il se trouve et avec son propre ordinateur. Grâce à la caméra, au microphone et à la fonction chat de cet outil, il existe des possibilités d'interaction et de feed-back, tant des participants à l’enseignant qu’inversement. Le matériel didactique se compose comme base d’une présentation via la plateforme d’apprentissage MyFA, complétée de supports divers tels que syllabus numérique, présentation, extraits audiovisuels…



Type de formation : Hybride

Lors de nos formations hybrides, nous proposons une combinaison d’auto-apprentissage interactif et d’une session en groupe axée sur la pratique. L’auto-apprentissage consiste en un module d’e-learning avec théorie, vidéo et quiz. En groupe, l’accent est mis sur la mise en pratique de la matière et sur le travail avec des cas pratiques.

Matériel pédagogique :

  • E-learning
  • Diapositives principales
  • Présentation multimédia (diapositives, notes, vidéo, Internet)

La formation porte sur les connaissances techniques relatives aux produits financiers des services bancaires et d’investissement conformément à l’art. 7, § 1er,1°, b et c de l’A.R. du 1er juillet 2006.

Formateurs

Alexandre Deveen
Retail banking
Risk, finance & treasury
Private banking & asset management
Taxation & regulations
Compliance & audit