Bâle III/IV: Évolutions récentes et futures

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Basel II a déjà modifié de manière significative les règles prudentielles applicables aux banques et aux sociétés d'investissement. En raison de la crise financière, toute une série d'initiatives réglementaires ont été prises. Basel II.5, Basel III et IV sont ainsi la référence pour de nombreuses réglementations nationales et européennes (telles que la CRD, le CRR). Il incombe donc aux banques de connaître les risques et les règles et de les mettre en œuvre correctement dans les systèmes et les processus. De plus, ces règles ont un impact important sur la rentabilité, les clients et le modèle économique futur des banques.

L'objectif de cette formation est de :

Fournir une vue d'ensemble claire et précise des différents aspects (définitifs) des accords de Bâle (I, II, II.5., III), IV et de leur impact sur l'organisation interne et l'infrastructure de la banque ;
Être en mesure d'établir le lien entre les principaux types de risques (crédit, marché, opérationnel et liquidité) et les exigences en capital correspondantes à l'aide de quelques exemples pratiques ;
Échanger des expériences concernant les applications et la mise en œuvre des accords de Bâle (Finance, Risque, Business, IT, Audit, etc.) ;
Discuter des facteurs de succès critiques pour une bonne mise en œuvre et de leur impact sur le modèle économique ;
Comprendre la transposition de la réglementation de Bâle en législation au niveau européen/national (CRD et CRR).

Category Risk, finance & treasury

Level Advanced

Learning format Classroom training

Total price *

Members: € 550
Non-members: € 650
Partners/ BZB: € 550
Partner PC200 (Cevora): € 475
Incompany: tailor-made, prices on request

* Are you entitled to an allowance or subsidy?
* Price: service in the context of continuing professional training, exempt from VAT

Available dates

02/12/2024 - 09:00u - 17:00u - Bâle III/IV: Évolutions récentes et futures

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Target group

Cette formation peut être suivie par différents groupes cibles :

Direction Générale ;
lignes métiers, opérationnels ;
fonctions support et de contrôle ;
en bref, tout le monde qui a un rôle à jouer et une contribution à apporter pour que Bâle IV soit, bien plus qu'une exigence réglementaire.

Required prior knowledge

Formation de niveau avancé : cette formation requiert une connaissance générale de base du sujet.

Programme

CONTENU

De Basel I à Basel II : Introduction générale et développements
- Introduction à Bâle et transition vers Bâle II / explication de certains principes de base
- Aperçu des 3 piliers
  - Pilier 1 : Exigences minimales en capital
  - Focus sur le risque de crédit et le risque opérationnel
  - Accent mis sur la cohérence dans l'application mondiale
  - Pilier 2 : Supervision par les autorités de surveillance (rôle de la BNB, ICAAP, SREP, home-host)
  - Pilier 3 : Transparence envers les autres acteurs du marché
- Mise en œuvre pour les banques et impact sur les clients
La crise financière
- Introduction sur l'origine et l'évolution
- Aperçu des causes et des mesures prises
Bâle II.5
- Focus sur le risque de marché (VAR, VAR sous stress, tests de régression et de stress, risque de modèle, etc.)
- Impact sur les banques (capital, (re-) titrisation, etc.)
Bâle III/IV
- Introduction et lien avec la crise financière
- Aperçu de Bâle III - ratios : solvabilité, liquidité, levier
- Aperçu des buffers de Bâle III, par exemple combinés, systémiques, contracycliques, conservation des exigences de pilier 2
- Focus sur le risque de liquidité (LCR, NSFR) + exemples
- Bâle IV - Réforme de Bâle III : utilisation de modèles, planchers d'entrée et de sortie
- Sujets révisés en fonction de la pertinence et des nouveaux développements : Union bancaire européenne, surveillance de la BCE, reprise et résolution (SRM, BRRD, TLAC), examen des modèles de risque (TRIM), Anacredit, qualité des données, livre de négociation 'FRTB', définition du défaut, IRRBB, etc.
- Lien avec la réglementation européenne CRD - CRR
- Impact de la réglementation sur le ROE (revenus, coûts, exigences de capital) et le modèle économique
- Mise en œuvre et calendrier
- 'Food for thought'

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée : 1 journée de formation (6 heures de formation)
Heures : 09:00 à 17:00
Lieu : Febelfin Academy : Phoenix building, Boulevard du Roi Albert II 19, 1210 Bruxelles

Methodology

Une « Formation en classe » se suit en groupe. Vous êtes présent avec les autres participants et le professeur à un moment convenu dans la même salle de cours. Il existe des possibilités d'interaction et de feed-back, tant des participants à l’enseignant qu’inversement. Le matériel didactique se compose comme base d’une présentation via la plateforme d’apprentissage MyFA, complétée de supports divers tels que syllabus numérique, présentation, extraits audiovisuels…

Matériel de formation : Présentation PowerPoint.