Basel III/IV : Uitdieping en recente ontwikkelingen

I register

Basel II wijzigde al op significante wijze de prudentiële regels toepasselijk op banken en beleggingsondernemingen. Ten gevolge van de financiële crisis is er een hele waaier aan reglementaire initiatieven genomen. Basel II.5, Basel III en IV vormen hierbij de referentie voor heel wat nationale en Europese regelgeving (o.a. CRD, CRR). Het komt er dus voor de banken op aan om de risico's en de regels te kennen en deze correct te implementeren in de systemen en processen. Bovendien hebben deze regels een belangrijke impact op de rentabiliteit, de klanten en het toekomstige Business Model van banken.

Deze opleiding heeft als doelstelling om:

een klaar en duidelijk overzicht te geven van de verschillende (definitieve) aspecten van de Basel akkoorden (I, II, II.5., III), IV en de weerslag ervan op interne organisatie en infrastructuur van de bank na te gaan;
het verband te kunnen leggen tussen de belangrijkste risicotypes (krediet, markt, operationeel en liquiditeit) en de desbetreffende kapitaalvereisten met behulp van een aantal voorbeelden uit de praktijk;
ervaringen betreffende de toepassingen en de implementatie van de Basel-akkoorden (Finance, Risk, Business, IT, Audit, etc.) uit te wisselen;
kritieke succesfactoren voor een goede implementatie en de impact op het business model te bespreken;
inzicht te verkrijgen in de vertaling van de Basel regelgeving naar wetgeving op Europees/nationaal vlak (CRD en CRR).

Category Risk, finance & treasury

Level Advanced

Learning format Classroom training

Total price *

Members: € 550
Non-members: € 650
Partners/ BZB: € 550
Partner PC200 (Cevora): € 475
Incompany: tailor-made, prices on request

* Are you entitled to an allowance or subsidy?
* Price: service in the context of continuing professional training, exempt from VAT

Available dates

25/11/2024 - 09:00u - 17:00u - Basel III/IV: Uitdieping en recente ontwikkelingen

I register

Please let us know you're interested in this training should there be no date available, the planned date does not suit you and/or this session is full. As soon as about 5 people are registered on the interest list, we will propose a new course date. Your registration on the interest list is free of charge and without any obligation.

I register my interest

Download training course sheet

Email training course sheet

Target group

Deze opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen:

Algemene Directie;
professionelen;
ondersteunings- en controlefuncties;
kortom iedereen die een rol te vervullen heeft en een bijdrage moet leveren opdat Basel II/III/IV zich niet louter beperkt tot een reglementaire vereiste, maar vooral een uitstekende gelegenheid vormt om samen met andere instellingen een grote stap vooruit te zetten.

Required prior knowledge

Advanced level opleiding: deze opleiding vereist een algemene basiskennis van het onderwerp.

Programme

INHOUD

Van Basel I naar Basel II: Algemene inleiding en ontwikkelingen
- Inleiding Basel en overgang naar Basel II / toelichting van een aantal basisprincipes
- Overzicht van de 3 pijlers
  - Pijler 1: minimum kapitaalsvereisten
  - zoom op Kredietrisico & Operationeel risico
  - focus op consistentie in wereldwijde toepassing
  - Pijler 2: supervisie door toezichthouders (rol NBB, ICAAP, SREP, home-host)
  - Pijler 3: transparantie naar andere marktspelers
- Implementatie voor banken en impact voor klanten
De financiële crisis
- Inleiding m.b.t. ontstaan en evolutie
- Overzicht van de oorzaken en maatregelen
Basel II.5
- Zoom op Market Risk (VAR, stressed VAR, back&stress testing, model risk, etc.)
- Impact op banken (kapitaal, (re-)securitisatie, etc.)
Basel III/ IV
- Inleiding en link met de financiële crisis
- Overzicht Basel III - ratio: solvency, liquidity, leverage
- Overzicht van de Basel III buffers bv. combined, systemic, countercyclical, conservation pijler 2 vereisten
- Zoom op liquiditeitsrisico (LCR, NSFR) + voorbeelden
- Basel IV - Basel III Reform: gebruik modellen, input & output floors
- Topics die worden herzien op basis van relevantie en nieuwe ontwikkelingen: EU Bankenunie, ECB toezicht, recovery & resolutie (SRM, BRRD, TLAC), review ririsco modellen (TRIM), Anacredit, data quality, trading boek 'FRTB'), default definitie, IRRBB, etc.
- Link met Europese regelgeving CRD – CRR
- Impact van regelgeving op ROE (inkomsten, kosten, kapitaalsvereisten) en Business Model
- Implementatie en timing
- 'Food for thought'

PRAKTISCHE INFORMATIE

Duurtijd: 1 lesdag (6 lesuren)
Uren: 09:00 tot 17:00
Plaats: Febelfin Academy: Phoenix building, Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel

Methodology

Een ‘Klassikale opleiding’ volg je in groep. Je bent samen met de andere deelnemers en de docent aanwezig op een afgesproken tijdstip in hetzelfde leslokaal. Er is mogelijkheid tot interactie en feedback, zowel van de deelnemers naar de docent toe als omgekeerd. Het lesmateriaal bestaat als basis uit een presentatie via het MyFA leerplatform , aangevuld met diversen zoals (digitale syllabus, presentatie, audiovisuele fragmenten, …).

Opleidingsmateriaal: PowerPoint presentatie.