Rentecurves
Vertrekkend vanuit de verschillende samenstellende componenten van een "rentevoet" beogen we een beter begrip van de informatie vervat in een rentecurve. Dit om de deelnemer toe te laten het instrumentarium (obligaties, structured notes,.) beter te begrijpen, alsook de factoren die de waarde kunnen beïnvloeden. Tevens willen we dat de gespecialiseerde lectuur beter begrepen wordt door in te gaan op wat 'jargon'. De invalshoek en praktijkvoorbeelden situeren zich aan de beleggingskant.
Total price *
Members: € 550
Non-members: € 650
Partners/ BZB: € 550
Partner PC200 (Cevora): € 475
Incompany: tailor-made, prices on request
* Price: service in the context of continuing professional training, exempt from VAT
CPD Hours Banking: 6h sector specific
Continuing Professional Development
Please let us know you're interested in this training should there be no date available, the planned date does not suit you and/or this session is full. As soon as about 5 people are registered on the interest list, we will propose a new course date. Your registration on the interest list is free of charge and without any obligation.
Target group
De opleiding kan door verschillende doelgroepen worden gevolgd:
- Corporate officers;
- Junior market dealers;
- Verantwoordelijken Back-office;
- Verantwoordelijken en auditors marktverrichtingen;
- ALM verantwoordelijken;
- Treasurers en financiële directeurs van bedrijven;
- Private Bankers.
Required prior knowledge
Advanced: biedt praktijkgerichte toepassingen op de reeds verworven theoretische kennis van de “basic level” opleidingen (uitdieping).
Programme
INHOUD
- Algemene principes
- het transmissiemechanisme van de Europese Centrale Bank
- de determinanten van vraag en aanbod van obligaties
- de typologie van rentecurves
- de theorieën over rentecurves
- Bouwstenen van rentecurves
- de verschillende renteconventies
- spot, forward en par rentecurves
- renteafdekking via een Forward Rate Agreement
- de principes van duration en convexiteit van rente-instrumenten
- Schatting van rentecurves
- de principes van rentemodellen
- de technieken voor het schatten en aanpassen van rentecurves
- de principes van no arbitrage en risk neutrality en de toepassing op het kredietrisico
- Praktische toepassingen
- opstellen van een Interest Rate Swap
- waardering van een Floating Rate Note en een Coupon Bond
- begrijpen van het concept van relatieve waarde
PRAKTISCHE INFORMATIE
- Duurtijd: 1 dag (6 uur opleiding )
- Uren: 09:00 tot 17:00
- Plaats: Febelfin Academy, Phoenix gebouw - Koning Albert II-laan 19 1210 Brussel
Methodology
Een ‘Klassikale opleiding’ volg je in groep. Je bent samen met de andere deelnemers en de docent aanwezig op een afgesproken tijdstip in hetzelfde leslokaal. Er is mogelijkheid tot interactie en feedback, zowel van de deelnemers naar de docent toe als omgekeerd. Het lesmateriaal bestaat als basis uit een presentatie via het MyFA leerplatform , aangevuld met diversen zoals (digitale syllabus, presentatie, audiovisuele fragmenten, …).
Digitaal leermateriaal:
- Powerpointpresentatie
De opleiding betreft de technische kennis m.b.t de financiële producten in bank- en beleggingsdiensten overeenkomstig art. 7, §1, 1°, b en c van het K.B. van 1 juli 2006.
Teachers
Alexandre Deveen
Retail banking
Risk, finance & treasury
Private banking & asset management
