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Mise à jour 07/03/2022: Febelfin Academy vous acceuille en présentiel ou en digital et reste votre lieu d'apprentissage sûr!

Toutes les formations organisées par et à la Febelfin Academy continueront à se dérouler dans le respect des mesures corona actuelles (code jaune) . Pour chaque formation, les modalités pratiques sont spécifiées sur la fiche/page web. Les examens seront organisés dans nos locaux, également en tenant compte des mesures de sécurité nécessaires. Pour les modalités pratiques concernant les formations ou les examens organisés en interne, veuillez contacter votre responsable de formation. Nous vous remercions pour votre flexibilité et vous souhaitons des chouettes expériences d’apprentissage!
Plus d'infos ici

Les produits dérivés pour analystes: accent sur les modèles et la gestion des risques

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En tant qu’analyste ou risk manager, vous avez besoin de connaissances sur les modèles, les produits et les risques correspondants ? Cette formation offre une connaissance approfondie des modèles de valorisation et de gestion des risques. Nous aborderons tous les aspects des prix forward et futures, des concepts de non-arbitrage et de risque neutre, des simulations de Black Scholes Merton, Gserie et Monte Carlo, des options exotiques et des dérivés de taux. Une attention particulière est accordée à la valorisation, aux risques et aux applications concrètes de ces instruments.

 

Niveau Expert
Type de formation Webinaire en direct

Prix total *

Membres: € 530
Non-membres: € 640
Partenaire BZB: € 530
Incompany: sur mesure, prix à la demande

* Avez-vous droit à des subventions?
* Prix : prestation dans le cadre du recyclage régulier, exonérée de TVA

Points

  • Banque: 6 p/h

Recyclage régulier

Examen/Recyclage 600.013

Dates disponibles

28/06/2022 - 09:00u - 17:00u - Les produits dérivés pour analystes: accent sur les modèles et la gestion des riques

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Groupe cible

La formation peut être suivie par différents groupes cibles, à savoir les membres de la direction, les cadres et les employés :

  • qui remplissent une fonction de risk manager, d’analyste, d’analyste quantitatif ou de gestionnaire de produit ;
  • qui sont responsables de la gestion de portefeuille ;
  • des pouvoirs publics et des organismes de contrôle ;
  • qui remplissent une fonction de Compliance ;
  • qui remplissent une fonction dans la salle des marchés ;
  • qui sont membres du Conseil d’administration, qui font partie de la direction des organes opérationnels ou qui sont collaborateurs d’un organisme de financement des pensions (OFP) ;
  • de départements comptables, juridiques, fiscaux, opérationnels et administratifs.

 

Connaissances préalables

Niveau expert : décrit un sujet précis de manière spécifique et approfondie. Afin de pouvoir suivre ce niveau de formation, vous devez disposer de suffisamment de connaissances préalables (expertise).

Programme

Contenu

Cette formation comprend un e-learning et une session en classe. Vous devez suivre l'e-learning avant de participer à la session en classe.

E-learning

  • Non-arbitrage
  • Calcul des prix forward
  • Distinction entre le prix forward et la valeur d’un forward
  • Le risque de base

Session en classe

La session en classe est centrée sur des exemples pratiques et des exercices. Les concepts mathématiques sont clairement expliqués en mettant l’accent sur la compréhension. Une documentation supplémentaire est prévue pour des explications plus détaillées. Nous examinons ensemble les caractéristiques de certains produits dérivés, leur niveau de risque et leur potentiel d’intérêt pour le client.

Les sujets ci-dessous sont abordés :

  • Black Scholes Merton et Monte Carlo
    • Processus stochastisque
    • Équation différentielle partielle de Black Scholes Merton
    • Valorisation des options européennes avec le modèle BSM
    • Calcul du prix d’une option avec simulation Monte Carlo
  • Options exotiques
    • Classement des principaux types d’options exotiques
    • Options exotiques versus options vanilles
    • Distinction entre les options de démarrage anticipé, de cliquet, de choix, barrières, de rétrospection, asiatiques, d’échange et binaires
    • Interdiction de commercialisation d’options binaires en Belgique
  • Produits dérivés des intérêts
    • Valorisation des options sur obligations
    • Valorisation des options sur les taux d’intérêt et sur les swaps de taux d’intérêt
    • Dérivés de taux d’intérêt en couverture
    • Identification des dérivés de taux synthétiques

Informations pratiques

Durée : 1 jour de formation + 1 e-learning (délai de réalisation d’environ 1h)

Heures de la journée de formation : de 9h00 à 17h00 (6 heures de formation par jour)

Lieu : Febelfin Academy, bâtiment Phoenix - Boulevard du Roi Albert II 19, 1210 Bruxelles

Méthodologie

Un « Webinaire en direct » se suit en groupe. C’est « learning-apart-together ». À un moment convenu, le professeur et les participants se connectent à un outil de vidéoconférence, chacun à l’endroit où il se trouve et avec son propre ordinateur. Grâce à la caméra, au microphone et à la fonction chat de cet outil, il existe des possibilités d'interaction et de feed-back, tant des participants à l’enseignant qu’inversement. Le matériel didactique se compose comme base d’une présentation via la plateforme d’apprentissage MyFA, complétée de supports divers tels que syllabus numérique, présentation, extraits audiovisuels…



Type de formation : Hybride

Lors de nos formations hybrides, nous proposons une combinaison d’auto-apprentissage interactif et d’une session en groupe axée sur la pratique. L’auto-apprentissage consiste en un module d’e‑learning avec théorie, vidéo et quiz. En groupe, l’accent est mis sur la mise en pratique de la matière et sur le travail avec des cas pratiques.

Matériel pédagogique :

  • E-learning
  • Diapositives principales
  • Présentation multimédia (diapositives, notes, vidéo, Internet)

La formation porte sur les connaissances techniques relatives aux produits financiers des services bancaires et d’investissement conformément à l’art. 7, § 1er,1°, b et c de l’A.R. du 1er juillet 2006.

Formateurs

Alexandre Deveen
Retail banking
Risk, finance & treasury
Private banking & asset management
Taxation & regulations
Compliance & audit