1. Home › 
  2. › 
  3. Derivaten voor analisten: focus op modellen en risicobeheer

Zomer en najaar 2021: Schrijf je in voor ons hybride aanbod!

Tijdens de zomerperiode kan je bij ons gecertificeerde examens blijven afleggen, met respect voor alle veiligheidsmaatregelen. Het nieuwe academiejaar wordt resoluut hybride, aangepast aan jouw nieuwe leerrealiteit! Stel je vaardigheden op punt of breid deze uit via onze mix aan leren. En word beloond met een erkend examencertificaat of bijscholingsattest! Alle details vind je op elke opleidingsfiche. Onze najaarskalender is nu online via onze website en ons leerplatform. Laten we samen veilig blijven leren. Alvast bedankt om onze richtlijnen na te leven en tot binnenkort!
Meer info hier

Derivaten voor analisten: focus op modellen en risicobeheer

Ik schrijf in op de interesselijst


Je hebt als analist of risk manager nood aan kennis over modellen, producten en de bijhorende risico’s? Deze opleiding biedt diepgaande kennis over de waarderingsmodellen en risicobeheer. We bespreken alle aspecten van forward en futures prijzen, no arbitrage en risk neutral concepten, Black Scholes Merton , Greeks en Monte Carlo simulaties, exotische opties en rentederivaten. Er wordt hierbij extra aandacht besteed aan de waardering, de wiskundige berekening, de risico's en de concrete toepassingen van deze instrumenten.

Niveau Expert
Type opleiding Online, Blended learning

Totale prijs *

Leden: € 530
Niet-leden: € 640
Partner BZB: € 530
Incompany: op maat, prijzen op aanvraag

* Heb je recht op subsidies?
* Prijs: prestatie in het kader van permanente beroepsopleiding, vrijgesteld van BTW

Punten

  • Bank: 6 p/u

Geregelde bijscholing

Examen/Bijscholing 600.013

Geef ons jouw interesse door indien er geen datum beschikbaar is, de geplande datum voor je niet past en/of deze sessie volzet is. Van zodra een vijftal personen ingeschreven zijn op de interesselijst stellen wij jou een nieuwe datum voor. Jouw inschrijving op de interesselijst is kosteloos en zonder enige verplichting.

Ik schrijf in op de interesselijst

Doelgroep

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen, namelijk door directieleden, kaderleden en bedienden:

  • met een functie risk manager, analist, quant of product management;
  • die verantwoordelijk zijn portefeuillebeheer;
  • uit de overheid en de controleorganen;
  • met een functie in Compliance;
  • met een functie in de marktenzaal;
  • die lid zijn van de Raad van Bestuur, deel uitmaken van de directie van de operationele organen of medewerker zijn van een organisme voor de financiering van pensioenen (OFP);
  • uit boekhoudkundige, juridische, fiscale, operationele en administratieve departementen.

Vereiste voorkennis

Expert level: licht specifiek een bepaald onderwerp grondig toe. Om dit niveau van opleiding te kunnen volgen, moet u over voldoende voorkennis beschikken (expertise).

Programma

Inhoud

Deze opleiding bestaat uit een e-learning en een klassikale sessie. De e-learning moet je voor de deelname aan de klassikale sessie doorlopen.

E-learning

  • No arbitrage
  • Berekenen van forward prijzen
  • Onderscheid tussen forward prijs en de waarde van een forward
  • Het basisrisico

Klassikale sessie

In deze klassikale sessie staan praktijkvoorbeelden en oefeningen centraal. Wiskundige concepten worden duidelijk uitgelegd met het accent op begrijpen. Bikomende documentatie is voorzien voor meer diepgaande uitleg. We onderzoeken samen wat de kenmerken zijn van bepaalde derivaten, hoe risicovol ze zijn en hoe ze voor de klant potentieel interessant kunnen zijn.

Volgende onderwerpen worden behandeld:

  • Black Scholes Merton & Monte Carlo
    • Stochastische processen
    • Partiële differentiaalvergelijking van Black Scholes Merton
    • Waarderen van Europese opties met het BSM model
    • Prijs berekenen van een optie met Monte Carlo simulatie
  • Exotische opties
    • Rangschikken van de belangrijkste soorten exotische opties
    • Exotische opties versus vanilla opties
    • Onderscheid tussen forward start, cliquet, chooser, barrier, lookback, Asian, exchange en binary opties
    • Het verbod op commercialisering van binaire opties in België
  • Rentederivaten
    • Waarderen van opties op obligaties
    • Waarderen van opties op rentevoeten en op renteswaps
    • Afdekking met rentederivaten
    • Identificeren van synthetische rentederivaten

Praktische informatie

Duurtijd: 1 dag opleiding + 1 e-learning (doorlooptijd circa 1u)

Uren van de opleidingsdag: 9u-17u (6 lesuren per dag)

Locatie: Deze opleiding zal online gegeven worden.

Methodologie

Type opleiding: Online, blended learning

Tijdens onze hybride opleidingen bieden we een combinatie aan interactieve zelfstudie en een praktijkgerichte sessie in groep. De zelfstudie bestaat uit een e-learningmodule met theorie, video en quizvragen. Tijdens het groepsmoment ligt de focus op het inoefenen van de materie en het werken met cases uit de praktijk.

Lesmateriaal:

  • E-learning
  • Keynote slides
  • Multimedia presentatie (slides, annotaties, video, internet)

De opleiding betreft de technische kennis m.b.t. de financiële producten in bank- en beleggingsdiensten overeenkomstig art. 7, §1, 1°, b en c van het K.B. van 1 juli 2006.

Docenten

Alexandre Deveen
Retail banking
Risk, finance & treasury
Private banking & asset management
Taxation & regulations
Compliance & audit